Dinamico Semplice Mobile Media

Il più affidabile indicatore You039ve mai sentito parlare di John R. McGinley è un mercato tecnico certificato. ex redattore dei tecnici mercato Assn. Ufficiale di analisi tecnica e inventore del McGinley dinamico. Lavorando nel contesto di medie mobili in tutto il 1990, McGinley ha cercato di inventare un indicatore sensibile che sarebbe automaticamente essere più reattivi ai dati grezzi di semplici o medie mobili esponenziali. SMA vs. EMA semplici medie mobili (SMA) appianare azione dei prezzi per il calcolo dei prezzi di chiusura del passato e dividendo per il numero di periodi. Per calcolare una media mobile semplice a 10 giorni. aggiungere i prezzi di chiusura degli ultimi 10 giorni e dividere per 10. Il più agevole la media mobile, il più lento reagisce ai prezzi. Una media mobile a 50 giorni si muove più lentamente di una media mobile a 10 giorni. Una media mobile a 10 e 20 giorni a volte può sperimentare una volatilità dei prezzi che possono rendere più difficile interpretare l'azione dei prezzi. falsi segnali possono verificarsi durante questi periodi, creando perdite perché i prezzi possono ottenere troppo avanti del mercato. Una media mobile esponenziale (EMA) risponde a prezzi molto più rapidamente di una media mobile semplice. Questo perché l'EMA dà più peso ai dati più recenti, piuttosto che i dati più vecchi. La sua un buon indicatore per il breve termine e un ottimo metodo per catturare le tendenze a breve termine, che è il motivo per cui i commercianti utilizzano entrambe le medie mobili semplici ed esponenziali simultaneamente per l'ingresso e le uscite. Tuttavia anche in grado di lasciarsi alle spalle i dati. Il problema con le medie mobili Nella sua ricerca delle medie che andavano ben oltre gli esempi di base già mostrati in movimento, McGinley trovato medie mobili ha avuto molti problemi. Il primo problema è stato che sono stati impropriamente applicati. Le medie mobili a diversi periodi operano con vari gradi in diversi mercati. Ad esempio, come si può sapere quando usare un 10 giorni per un 20 a una media mobile a 50 giorni in un mercato veloce o lento. Per risolvere il problema della scelta della lunghezza della media mobile che si applica al mercato attuale, il McGinley dinamico si regola automaticamente la velocità del mercato. McGinley crede medie mobili dovrebbero essere usati solo come un meccanismo di lisciatura, piuttosto che un sistema di negoziazione o generatore di segnale. È un monitor di tendenza. Ma una media mobile semplice a 10 giorni è disattivata per cinque giorni o metà della sua lunghezza. Ci sono buone probabilità che il grande passo dei prezzi già avvenuto entro il quinto giorno di una media mobile semplice a 10 giorni. Inoltre, una media mobile 10 giorni deve essere correttamente tracciata cinque giorni prima del presente datum. Inoltre, McGinley trovato medie mobili non sono riusciti a seguire i prezzi dal momento che esistono grandi separazioni frequentemente tra i prezzi e le linee di media mobile. McGinley ha cercato di eliminare questi problemi di inventare un indicatore che abbracciava i prezzi più da vicino, evitare la separazione dei prezzi e whipsaws e seguirebbe prezzi automaticamente nei mercati veloci o lenti. McGinley dinamica Questa ha fatto con l'invenzione del McGinley dinamico. La formula è: Il McGinley dinamica appare come una linea di media mobile ma si tratta di un meccanismo di lisciatura per i prezzi che si rivela per tenere traccia di gran lunga migliore rispetto a qualsiasi media mobile. Si riduce al minimo la separazione prezzo, whipsaws dei prezzi e prezzi abbracci molto più da vicino. E lo fa automaticamente come questo è un fattore della formula. A causa del calcolo, la linea dinamica accelera in giù mercati come segue prezzi ancora si muove più lentamente in mercati fino. Si vuole essere pronti a vendere in un mercato verso il basso, ma cavalcare un mercato fino più a lungo possibile. La costante di N determina il modo in stretta replica la dinamica dell'indice o magazzino. Se uno è l'emulazione di un media mobile a 20 giorni, per esempio, utilizzare un valore di N che la metà della media mobile o in questo caso 10. Si evita notevolmente whipsaws perché la linea dinamica segue automaticamente i prezzi in ogni mercato veloce o lento, è come un meccanismo di sterzo che rimane allineato ai prezzi quando i mercati accelerano o rallenta. Si può essere invocata per le decisioni di trading ancora McGinley ha inventato la dinamica nel 1997 come strumento di mercato, piuttosto che come un indicatore di trading. Conclusione Se si parla di uno strumento o indicatore, il McGinley dinamica è piuttosto affascinante strumento inventato da un tecnico del mercato che ha seguito e mercati e degli indicatori studiati per quasi 40 anni. Per ulteriori informazioni su indicatori e strumenti di mercato, dare un'occhiata alla nostra analisi tecnica Tutorial. Un tipo di imposta riscossa sulle plusvalenze sostenute da individui e aziende. Le plusvalenze sono i profitti che un investitore. Un ordine per l'acquisto di un titolo pari o inferiore a un determinato prezzo. Un ordine di acquisto limite consente agli operatori e agli investitori di specificare. Un Internal Revenue Service (IRS) regola che consente per i prelievi senza penalità da un account IRA. La regola prevede che. La prima vendita di azioni da una società privata al pubblico. IPO sono spesso emesse da piccole, le aziende più giovani che cercano la. Rapporto DebtEquity è rapporto debito utilizzato per misurare una leva finanziaria company039s o un rapporto debito utilizzato per misurare un individuo. Un tipo di struttura di compensazione che i gestori di hedge fund tipicamente impiegano in cui una parte del compenso è in media prestazioni based. Moving Moving medie con set di dati convenzionali il valore medio è spesso il primo, e uno dei più utili, statistiche di riepilogo per calcolare. Quando i dati sono in forma di una serie temporale, serie significano è una misura utile, ma non riflette la natura dinamica dei dati. I valori medi calcolati su periodi di cortocircuito, sia che precede il periodo corrente o incentrate sul periodo attuale, sono spesso più utili. Poiché tali valori medi variano, o spostare, come le mosse del periodo corrente da tempo t 2, t 3. ecc sono conosciuti come le medie mobili (MAS). Una media mobile semplice è (in genere) la media non ponderata dei k valori precedenti. Una media mobile ponderata esponenzialmente è essenzialmente lo stesso come semplice media mobile, ma con contributi alla media ponderata per la loro vicinanza al tempo corrente. Perché non ce n'è uno, ma tutta una serie di medie per ogni serie in movimento, l'insieme di Mas può si essere tracciata su grafici, ha analizzato come una serie, e utilizzato nella modellazione e previsione. Una gamma di modelli può essere costruito utilizzando medie mobili, e questi sono conosciuti come modelli MA. Se tali modelli sono combinati con autoregressivo (AR) modelli modelli compositi risultanti sono noti come modelli ARMA o ARIMA (l'io è per integrato). Semplici media mobile Da una serie temporale possono essere considerate come un insieme di valori,, t 1,2,3,4, n la media di questi valori possono essere calcolati. Se assumiamo che n è abbastanza grande, e selezionare un intero k che è molto più piccolo di n. possiamo calcolare un insieme di calze blocco, o semplici medie mobili (dell'ordine k): Ogni misura rappresenta la media dei valori dei dati in un intervallo di k osservazioni. Si noti che la prima possibile MA di ordine k GT0 è che per t k. Più in generale possiamo cadere il pedice in più nelle espressioni sopra e scrivere: Questo si afferma che la media stimata al tempo t è la media semplice del valore osservato al tempo t e le precedenti fasi k -1 tempo. Se i pesi vengono applicate che diminuire il contributo di osservazioni che sono più lontani nel tempo, la media mobile si dice che sia in modo esponenziale levigata. Le medie mobili sono spesso utilizzati come forma di previsione, per cui il valore stimato di una serie al tempo t 1, S t1. è presa come MA per il periodo fino al tempo t. per esempio. oggi stima si basa su una media di precedenti valori registrati fino ad includere ieri (per i dati di tutti i giorni). Semplici medie mobili può essere visto come una forma di lisciatura. Nell'esempio illustrato di seguito, il set di dati di inquinamento atmosferico mostrato nella introduzione a questo argomento è stato aumentato da un movimento linea 7 giorni di media (MA), mostrato qui in rosso. Come si può vedere, la linea MA appiana i picchi e depressioni nei dati e può essere molto utile per identificare tendenze. L'attaccante-calcolo della formula standard significa che i primi punti k -1 di dati non hanno alcun valore MA, ma da allora in poi i calcoli estendersi al punto di dati finale della serie. PM10 valori medi al giorno, Greenwich fonte: London Air Quality Network, londonair. org. uk Uno dei motivi per il calcolo semplici medie mobili nel modo descritto è che consente valori da calcolare per tutte le fasce orarie da tempo tk fino ad oggi, e come si ottiene una nuova misurazione per il tempo t 1, il MA per il tempo t 1 può essere aggiunto al set già calcolato. Questo fornisce una semplice procedura per set di dati dinamici. Tuttavia, ci sono alcuni problemi con questo approccio. È ragionevole sostenere che il valore medio degli ultimi 3 periodi, per esempio, deve essere posizionato al tempo t -1, non il tempo t. e per un MA su un numero pari di periodi forse dovrebbe essere posizionata a metà punto tra due intervalli di tempo. Una soluzione a questo problema è quello di utilizzare i calcoli MA centrato, in cui il MA al tempo t è la media di un insieme di valori simmetrica intorno t. Nonostante i suoi evidenti meriti, questo approccio non è generalmente utilizzato perché richiede che i dati sono disponibili per gli eventi futuri, che potrebbero non essere il caso. Nei casi in cui l'analisi è interamente di una serie esistente, l'uso di centrata Mas può essere preferibile. medie mobili semplici possono essere considerati come una forma di smoothing eliminando alcune componenti ad alta frequenza di una serie temporale ed evidenziando (ma non rimozione) tendenze in modo simile alla nozione generale di filtraggio digitale. Infatti, le medie mobili sono una forma di filtro lineare. E 'possibile applicare un calcolo media mobile ad una serie già levigata, cioè l'attenuazione o il filtraggio di una serie già levigata. Ad esempio, con una media mobile di ordine 2, possiamo considerare come siano calcolate utilizzando pesi, in modo che il MA in x 2 x 0,5 1 0,5 x 2. Analogamente, il MA in x 3 0,5 x 2 x 0,5 3. Se applicare un secondo livello di finitura o di filtraggio, abbiamo 0,5 x 2 0,5 x 3 0,5 (0,5 x 1 0,5 x 2) 0,5 (0,5 x 2 0,5 x 3) 0.25 x 1 0,5 x 2 0,25 x 3 cioè il filtraggio a 2 stadi processo (o la convoluzione) ha prodotto una simmetrica variabile ponderata media mobile, con i pesi. circonvoluzioni multipli possono produrre abbastanza complessi medie mobili ponderate, alcuni dei quali sono stati trovati di particolare utilità nei settori specializzati, come ad esempio nei calcoli di assicurazione sulla vita. Le medie mobili possono essere utilizzati per rimuovere gli effetti periodici se calcolata con la lunghezza della periodicità come noto. Ad esempio, con dati mensili variazioni stagionali spesso possono essere rimossi (se questo è l'obiettivo) si applicano con una media mobile di 12 mesi simmetrica con tutti i mesi ponderati allo stesso modo, tranne il primo e l'ultimo, che sono ponderati in base 12. Questo perché non ci sarà di 13 mesi nel modello simmetrico (ora corrente, t -. 6 mesi). Il totale è diviso per 12. Procedure simili può essere adottato alcuna periodicità ben definita. medie mobili ponderate in modo esponenziale (EWMA) con la semplice formula media mobile: tutte le osservazioni sono ugualmente ponderato. Se abbiamo chiamato questi pesi uguali, alfa t. ciascuno dei pesi k sarebbe uguale 1 k. quindi la somma dei pesi sarebbe 1, e la formula sarebbe: Abbiamo già visto che più applicazioni di questo risultato processo nei pesi diversi. Con medie mobili esponenziale ponderata il contributo al valore medio dalle osservazioni che sono più rimossi in tempo è deliberata ridotta, sottolineando in tal modo gli eventi più recenti (locali). Essenzialmente un parametro smoothing, 0LT alfa LT1, viene introdotto, e la formula rivisto per: Una versione simmetrica di questa formula sarebbe la forma: Se i pesi nel modello simmetrico vengono selezionati come i termini dei termini di espansione binomiale, (1212) 2q. che si somma a 1, e come q diventa grande, si approssimare la distribuzione normale. Questa è una forma di ponderazione kernel, con la recitazione Binominale come funzione del kernel. La convoluzione due fasi descritta nel paragrafo precedente, è proprio questa disposizione, con q 1, cedendo i pesi. In livellamento esponenziale è necessario utilizzare un insieme di pesi che somma a 1 e che riducono dimensioni geometricamente. I pesi utilizzati sono in genere di forma: Per dimostrare che questi pesi sommano a 1, prendere in considerazione l'espansione di 1 come una serie. Siamo in grado di scrivere e ampliare l'espressione tra parentesi con la formula binomiale (1- x) p. dove x (1-) e p -1, che assicura: Questo fornisce quindi una forma di ponderata media mobile della forma: Questa somma può essere scritta come una relazione di ricorrenza: il che semplifica notevolmente il calcolo, ed evita il problema che il regime ponderazione va rigorosamente infinito per i pesi sommano a 1 (per piccoli valori di alfa. questo non è tipicamente il caso). La notazione usata da diversi autori varia. Alcuni usano la lettera S per indicare che la formula è essenzialmente una variabile levigato, e scrivere: considerando che la letteratura teoria del controllo utilizza spesso Z invece di S per i valori in modo esponenziale ponderata o levigate (vedi, per esempio, Lucas e Saccucci 1990, luc1 , e il sito web del NIST per maggiori dettagli e lavorato esempi). Le formule sopra citati derivano dal lavoro di Roberts (1959, Rob1), ma Hunter (1986, HUN1) utilizza un'espressione della forma: che può essere più appropriato per l'uso in alcune procedure di controllo. Con alpha 1 la stima media è semplicemente il valore misurato (o il valore del dato precedente). Con 0,5 la stima è la media mobile semplice delle misure attuali e precedenti. In previsione modelli il valore, S t. viene spesso utilizzato come stima o un valore meteo per il periodo di tempo successivo, cioè come la stima per x al tempo t 1. Così abbiamo: Questo mostra che il valore di previsione al tempo t 1 è una combinazione della media mobile ponderata esponenzialmente precedente più un componente che rappresenta la pesata errore di predizione, epsilon. al tempo t. Assumendo una serie temporale è dato e si richiede una previsione, è richiesto un valore per alfa. Questo può essere definita sulla base dei dati esistenti, valutando la somma degli errori di previsione quadrati ottenere con diversi valori di alfa per ogni t 2,3. modificando la prima stima di essere il primo valore di dati osservati, x 1. In applicazioni di controllo il valore di alfa è importante che viene utilizzato per la determinazione dei limiti di controllo superiore e inferiore, e colpisce la tiratura media (ARL) previsto prima che questi limiti di controllo sono rotti (sotto l'ipotesi che la serie temporale rappresenta un insieme di casuale, identicamente distribuite variabili indipendenti con varianza comune). In queste circostanze la varianza della statistica di controllo: è (Lucas e Saccucci, 1990): Controllo limiti sono di solito impostati come multipli fissi di questa varianza asintotica, per esempio - 3 volte la deviazione standard. Se alfa 0,25, per esempio, ed i dati monitorati si assume di avere una distribuzione normale, N (0,1), quando nel controllo, i limiti di controllo saranno - 1.134 e il processo raggiungerà uno o altro limite in 500 passi in media. Lucas e Saccucci (1990 luc1) derivano le ARLS per una vasta gamma di valori alfa e sotto diverse ipotesi utilizzando le procedure di Markov Chain. Essi tabulare i risultati, compresa la fornitura ARLS quando la media del processo di controllo è stato spostato da un multiplo della deviazione standard. Ad esempio, con uno spostamento di 0,5 con alpha 0.25 l'ARL è inferiore a 50 fasi temporali. Gli approcci sopra descritti è noto come singolo livellamento esponenziale. le procedure sono applicate una volta alla serie tempo e poi analisi o processi di controllo vengono effettuate sul dataset lisciato risultante. Se il set di dati include una tendenza Andor componenti stagionali, a due o tre stadi di livellamento esponenziale può essere applicato come un mezzo per rimuovere (esplicitamente modellazione) questi effetti (vedi più avanti, la sezione sulle previsioni. Di seguito, e il NIST ha lavorato esempio). CHA1 Chatfield C (1975) L'analisi dei tempi della serie: teoria e pratica. Chapman and Hall, London HUN1 Hunter J S (1986) La media mobile esponenziale ponderata. J of Technology Qualità, 18, 203-210 luc1 Lucas J M, Saccucci M S (1990) esponenziale mobile ponderata sistemi basati sulla media di controllo: Proprietà e miglioramenti. Technometrics, 32 (1), 1-12 Rob1 Roberts S W (1959) controllo grafico test basati su medie mobili geometriche. Technometrics, 1, 239-250How per l'utilizzo di medie mobili come livelli di supporto dinamici e resistenza Un altro modo di usare medie mobili è quello di utilizzare loro livelli di supporto e resistenza dinamici. Ci piace chiamarlo dinamica perché non it8217s piace le linee di supporto e resistenza orizzontali tradizionali. Essi sono in continua evoluzione a seconda della recente azione dei prezzi. Ci sono molti commercianti di forex là fuori che guarda a queste medie mobili come supporto chiave o la resistenza. Questi operatori dovranno comprare quando cali di prezzo e test della media mobile o vendere se l'aumento dei prezzi e tocca la media mobile. Here8217s uno sguardo al grafico a 15 minuti di GBPUSD e pop sul 50 EMA. Let8217s vedere se serve come supporto dinamico o di resistenza. Sembra che tiene molto bene ogni volta prezzo avvicinava 50 EMA e testato, ha agito come la resistenza e il prezzo ha rimbalzato indietro. Incredibile, eh Una cosa che si dovrebbe tenere a mente è che questi sono proprio come i tuoi normali linee di supporto e resistenza. Ciò significa che il prezzo won8217t rimbalzano sempre perfettamente dalla media mobile. Talvolta andrà passato un pò prima di tornare nella direzione del trend. Ci sono anche momenti in cui prezzo farà saltare passato del tutto. Ciò che alcuni commercianti di forex fanno è che essi pop su due medie mobili, e solo acquistare o vendere una volta il prezzo è al centro dello spazio tra le due medie mobili. Si potrebbe chiamare questa zona 8220the zone.8221 Let8217s dare un'altra occhiata a quel grafico a 15 minuti di GBPUSD, ma questa volta let8217s utilizzare i 10 e 20 EMA. Dalla tabella qui sopra, si vede che il prezzo è andato un po 'oltre i 10 EMA alcuni semi, ma ha proceduto a calare in seguito. Ci sono alcuni commercianti che fanno uso di strategie intraday proprio come questo. L'idea è che, proprio come le aree di supporto e resistenza orizzontali, queste medie mobili devono essere trattate come zone o aree di interesse. L'area tra media mobile potrebbe quindi essere considerato come una zona di supporto o resistenza. Sfondare supporto dinamico e resistenza ora si sa che le medie mobili possono potenzialmente fungere da supporto e resistenza. La combinazione di un paio di loro, si può avere da soli una zona poco piacevole. Ma si dovrebbe anche sapere che possono rompere, proprio come qualsiasi supporto e resistenza di livello Let8217s prendere un'altra occhiata al 50 EMA sul grafico GBPUSD8217s 15-min. Nella tabella qui sopra, vediamo che il 50 EMA ha tenuto come un forte livello di resistenza per un po 'come GBPUSD più volte rimbalzato fuori di esso. Tuttavia, come evidenziato we8217ve con la scatola rossa, prezzo, infine, ha attraversato e ha sparato alto. Prezzo poi ripercorso e testato di nuovo il 50 EMA, che ha dimostrato di essere un forte livello di supporto. Così ci avete gente Le medie mobili possono anche agire livelli di supporto e resistenza dinamici. Una cosa bella di utilizzare medie mobili è che they8217re sempre in evoluzione, il che significa che si può semplicemente lasciare sul grafico e don8217t devono continuare a guardare indietro nel tempo per individuare potenziali livelli di supporto e di resistenza. Lei sa che la linea più probabile rappresentano una zona di interesse in movimento. L'unico problema, naturalmente, è capire che la media mobile da utilizzare salvare i tuoi progressi con la firma e che segna il complete200 lezione Media mobile Uno degli aspetti più importanti del trading tendenza è conoscere il bias di trading. Ciò è fondamentale per capire quando ci troviamo in un toro o un mercato orso 8211, in altre parole se ci dovrebbe essere considerato acquistare o vendere opportunità. La prima cosa che cerco su un grafico è dove il prezzo è per quanto riguarda il quotidiano semplice media mobile 200. Se il prezzo è al di sotto del 200 SMA io cercare nuove opportunità di vendita allo scoperto se il prezzo è al di sopra del 200 SMA cercherò buylong opportunità In poche parole questo è tutto quello che dovete sapere su questo argomento, ma so che molti lettori sono un po 'più curioso e vorrei sapere il motivo per cui questo è il caso. Uso storico La ragione principale sma 200 viene utilizzato in questo modo anche storico. Prima abbiamo avuto software (per trarre delle medie mobili si possa desiderare in una manciata di secondi) queste cose dovevano essere calcolato e disegnato a mano. Così i commercianti erano estremamente pignoli su quello che era informazioni utili e di ciò che costituiva il rumore (una lezione faremmo bene a ricordare oggi). 200 SMA è risultato essere un buon indicatore della direzione generale tendenza. Finché prezzo è rimasto sopra di esso quindi il bias tendenza è stata considerata rialzista. E se il prezzo scambiato sotto di essa quindi il bias tendenza ribassista è stata considerata. Se il prezzo più volte intercettato 200 SMA poi prezzo è stato considerato in un rangeconsolidation. Trading pregiudizi 8211 200 SMA fail-safe Naturalmente, una nuova tendenza può iniziare sul lato sbagliato del 200 SMA. Quando un mercato orso segue un mercato toro forte quindi il prezzo può scendere per diverse settimane o mesi prima di attraversare al di sotto del 200 SMA. E viceversa, ovviamente. Questo è il 200 SMA fail-safe 8211 potremmo dover sopportare settimane di una nuova tendenza senza essere in grado di commerciare esso (a causa di esso che è il lato sbagliato del 200 mA), ma questo è quello di proteggere noi contro l'inversione di essere un pullback temporaneo. Alcuni pullback può essere profonda e prolungata e questo può tentare alcune persone al lato oscuro del commercio 8211 che vogliono commerciare contro la tendenza generale. Ma fino a prezzo incrocia la 200 SMA assumiamo la polarizzazione rialzista o ribassista è ancora intatta (anche se ci voleva necessariamente essere negoziazione di esso). Quando il prezzo è al di sopra del 200 SMA la polarizzazione è bullish quando il prezzo è al di sotto del 200 SMA la polarizzazione è ribassista Così bastone con 200 SMA fail-safe. Sì, può sembrare opportunità ci sono di passaggio, a volte, ma abbiamo bisogno di essere più selettivi. Dobbiamo essere consapevoli della distorsione negoziazione e non distrarsi. Seguire le market maker L'altra ragione per cui mi attengo alla regola 200 SMA è perché molte grandi banche e istituzioni finanziarie fanno. Queste organizzazioni hanno fondi enormi in loro possesso a loro disposizione e quindi hanno molta influenza. Alcuni fondi che negoziano posizioni a lungo termine possono iniziare ad accumulare grandi posizioni dalla parte sbagliata del 200 SMA in quanto hanno la finanza di farlo. Questo può portarli settimane o mesi. (Lo fanno molto lentamente, perché essi non vogliono gli altri per vedere che cosa theyre facendo 8211 in quanto ciò potrebbe causare loro di essere in grado di riempire le posizioni al prezzo che vogliono). Ma la maggior parte degli operatori istituzionali commercio con la polarizzazione. Per questo motivo i commercianti al dettaglio, con le dimensioni relativamente piccole conto, solo cercare di entrare in una operazione sul lato destro del 200 SMA come questo è dove la quantità di moto è. Nota: la SMA 200 è solo di rilevanza quando si entra in un mestiere. gestione commerciale dovrebbe ottenere fuori di un commercio molto prima prezzo ripercorre a 200 SMA. Ci occuperemo di come gestire e uscire posizioni più avanti nella serie. Sintesi della distorsione di trading hanno sempre la semplice media mobile 200 tracciata sul grafico giornaliero. Indipendentemente da ciò che più basso lasso di tempo è il commercio, segue questa regola: Se il prezzo è al di sopra del quotidiano 200 SMA guardare solo per, e il commercio, le posizioni longbuy Se il prezzo è al di sotto del quotidiano 200 SMA guardare solo per, e il commercio, vendita allo scoperto le posizioni Chiamiamo questo il commercio di pregiudizi 8211 aiuta impilare le probabilità di un successo commerciale a nostro favore. Questo vale per qualsiasi e ogni mercato si può pensare. Nell'articolo tomorrow8217s ci occuperemo in altre due regole che possiamo aggiungere al nostro orientamento di trading per identificare oggettivamente una tendenza. Testimonianze Il reale efficacia di Javids mentoring viene dalla sua guida paziente attraverso il software professionale, mentre si applica le sue strategie forex collaudati. Spiega informazioni nuove e potenti in modo chiaro e facile da capire. Se vuoi essere il migliore devi imparare dai migliori e Javid offre questa opportunità. Marc F. Facile da capire le strategie Giusto per farvi sapere che stiamo anche facendo bene con il nostro commercio dal momento che il nuovo anno abbiamo accumulato circa 3000 pips utilizzando strategie Mobo e di Richiamo. I webinar settimanali veramente aiutano e ottiene noi concentrati sulla prossima settimana. Le diverse strategie meccaniche dimostrato di commercio durante le diverse condizioni di mercato hanno aggiunto una nuova dimensione al nostro trading. Le e-mail quotidiane e aggiornamenti di Twitter sono molto utili soprattutto dal punto di vista psicologico. Ci auguriamo che continuare con loro. Prakash. 3000 Pips Utile solo pensato Id piace farvi una riga per ringraziarla per il tempo e lo sforzo che sia, ovviamente, mette in sui webinar. Non solo hanno chiarire molto per me circa il mio trading, erano totalmente coinvolgente, dopo ogni uno. Ho potuto aspettare per il prossimo Sono stati molto chiari e precisi e spiegati al massimo grado, e mi hanno aiutato enormemente, un enorme ringraziamento a tutti e due. Sono veramente erano un ottimo rapporto qualità-prezzo e Im ancora una volta endebted a tutti e due. Essi sono meglio descritti in due parole. Assolutamente fantastico. Clayton. Ottimo rapporto qualità prezzo