50 Day Mobile Media S & P

Cento al di sopra Moving cento Media Sopra la media mobile Introduzione La percentuale di trading di titoli sopra la media specifica in movimento è un indicatore che misura l'ampiezza forza interna o debolezza nell'indice sottostante. La media mobile a 50 giorni viene utilizzato per il periodo di tempo breve-medio termine, mentre i 150 giorni e 200 giorni medie mobili sono utilizzati per il periodo di tempo medio-lungo termine. I segnali possono essere derivati ​​dai livelli overboughtoversold, croci abovebelow 50 e bullishbearish divergenze. L'indicatore è disponibile per il Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, 500 e SampP SampPTSX Composite. gli utenti Sharpcharts possono tracciare la percentuale di scorte di sopra del loro 50 giorni di media mobile, 150 giorni di media mobile media o mobile a 200 giorni. Un elenco completo simbolo viene fornita alla fine di questo articolo. Calcolo Calcolo è semplice. Basta dividere il numero di scorte di sopra del loro XX giorni di media mobile per il numero totale di azioni nell'indice sottostante. Il Nasdaq 100 esempio mostra 60 titoli sopra la loro 50 giorni di media mobile e 100 titoli nell'indice. La percentuale di sopra del loro 50 giorni di media mobile è uguale a 60. Come mostra il grafico qui sotto mostra, questi indicatori oscillano tra lo zero per cento e cento per cento con 50 come la linea centrale. Interpretazione Questo indicatore misura il grado di partecipazione. Larghezza è forte quando la maggior parte degli stock in un indice è scambiato sopra la media mobile specifica. Al contrario, l'ampiezza è debole quando la minoranza di stock sono scambiato sopra la media mobile specifica. Ci sono almeno tre modi per utilizzare questi indicatori. In primo luogo, chartists possono ottenere un bias generale con i livelli generali. Un bias rialzista è presente quando l'indicatore è superiore a 50. Ciò significa che più della metà dei titoli dell'indice sono al di sopra di un particolare media mobile. Un bias ribassista è presente quando sotto 50. In secondo luogo, chartists possono cercare i livelli di ipercomprato o ipervenduto. Questi indicatori sono oscillatori che oscillano tra zero e cento. Con un intervallo definito, chartists possono cercare i livelli di ipercomprato vicino alla parte superiore della gamma e ipervenduto livelli nella parte inferiore del range. In terzo luogo, rialzista e ribassista divergenze possono prefigurare un cambiamento di tendenza. Una divergenza rialzista si verifica quando l'indice sottostante si muove a un nuovo minimo e l'indicatore rimane al di sopra previo basso. Forza relativa nell'indicatore a volte può prefigurare un'inversione rialzista dell'indice. Al contrario, una divergenza ribassista si forma quando l'indice sottostante registra un elevato più alto e l'indicatore rimane al di sotto del precedente massimo. Questo dimostra relativa debolezza dell'indicatore che a volte possono prefigurare un'inversione bearish nell'indice. 50 Soglia La soglia del 50 funziona meglio con la percentuale di scorte sopra le loro medie più in movimento, come ad esempio i 150 giorni e 200 giorni. La percentuale di scorte di sopra del loro 50 giorni di media mobile è più volatile e attraversa la soglia dei 50 più spesso. Questa volatilità rende più inclini a whipsaws. Il grafico sottostante mostra la SampP 100 Sopra 200 giorni MA (OEXA200R). La linea blu orizzontale segna la soglia dei 50. Si noti come questo livello ha agito come supporto quando il SampP 100 è stato tendendo più nel 2007 (freccia verde). L'indicatore è rotto al di sotto di 50 alla fine del 2007 e il livello 50 si trasformò in resistenza nel 2008, che è quando il SampP 100 era in un trend al ribasso. L'indicatore è tornato al di sopra della soglia di 50 in giugno-luglio 2009. Anche se la percentuale di scorte di sopra del loro 200 giorni di SMA non è volatile come la percentuale di scorte di sopra del loro 50 giorni di SMA, l'indicatore non è immune da whipsaws. Nel grafico sopra, c'erano diverse croci nel mese di agosto-settembre 2007, novembre-dicembre del 2007, maggio-giugno 2008 e giugno-luglio 2009. Queste croci può essere ridotto mediante l'applicazione di una media mobile per lisciare l'indicatore. La linea rosa mostra i 20 giorni SMA dell'indicatore. Si noti come questa versione levigata attraversato i 50 soglia di un minor numero di volte. OverboughtOversold La percentuale di scorte di sopra del loro 50 giorni di SMA è più adatto per i livelli di ipercomprato e ipervenduto. A causa della sua volatilità, questo indicatore si sposterà a livelli di ipercomprato e ipervenduto più spesso di quanto gli indicatori basati sulle medie più in movimento (150 giorni e 200 giorni). Proprio come oscillatori slancio, questo indicatore può diventare ipercomprato numerose volte in un forte trend rialzista o ipervenduto molte volte nel corso di una forte tendenza al ribasso. Pertanto, è importante identificare la direzione del trend grande per stabilire una polarizzazione e il commercio in armonia con il grande trend. condizioni di ipervenduto a breve termine sono da preferire quando la tendenza a lungo termine è alto e le condizioni di ipercomprato di breve termine sono da preferire quando la tendenza a lungo termine è giù. Analisi di base tendenza può essere utilizzato per determinare l'andamento dell'indice sottostante. Il grafico sottostante mostra la SampP 500 Sopra 50 giorni MA (SPXA50R) con la SampP 500 nella finestra in basso. Una media mobile a 150 giorni viene utilizzato per determinare la tendenza più grande per la SampP 500. Si noti che l'indice ha attraversato sopra i 150 giorni SMA a maggio e trend, più alti sono i 12 mesi successivi. Con una tendenza rialzista globale in corso, le condizioni di ipercomprato sono state ignorate e le condizioni di ipervenduto sono stati utilizzati come opportunità di acquisto. In generale, le letture superiori a 70 sono considerate ipercomprato e letture inferiori a 30 sono considerati ipervenduto. Questi livelli possono variare per altri indici. In primo luogo, si noti come l'indicatore di ipercomprato diventato numerose volte da maggio 2009 fino a maggio 2010. Molteplici letture ipercomprato sono un segno di forza, non di debolezza. In secondo luogo, si noti che l'indicatore diventato ipervenduto solo due volte in un periodo di 12 mesi. Inoltre, queste letture ipervenduto non durò a lungo. Questo è anche testimonianza della forza sottostante. Semplicemente diventando ipervenduto non è sempre un segnale di acquisto. Spesso è prudente attendere una ripresa da livelli di ipervenduto. Nell'esempio di cui sopra, le linee tratteggiate verdi indicano quando l'indicatore ha attraversato di nuovo al di sopra della soglia di 50. E 'anche possibile che un altro segnale attivato quando l'indicatore è sceso sotto 35 novembre. La tabella mostra la SampP 100 Sopra 50 giorni MA (OEXA50R) con la SampP 100 nella finestra in basso. Questo è un esempio di mercato orso, perché OEX é scambiata al di sotto del SMA di 150 giorni. Con la tendenza più grande verso il basso, le condizioni di ipervenduto sono state ignorate e le condizioni di ipercomprato sono state usate come la vendita di segnalazioni. Un segnale di vendita si compone di due parti. In primo luogo, l'indicatore deve diventare ipercomprato. In secondo luogo, l'indicatore deve muoversi sotto la soglia 50. Ciò assicura che l'indicatore ha iniziato indebolire prima di fare una mossa. Nonostante questo filtro, ci saranno ancora whipsaws e segnali cattivi. Ci sono tre segnali visibili sul grafico qui sotto. La freccia rossa indica la condizione di ipercomprato e la linea rossa tratteggiata indica la mossa successiva di sotto 50. Il primo segnale non ha funzionato bene, ma gli altri due si è rivelato abbastanza tempestivo. BullishBearish divergenze divergenze rialzista e ribassista in grado di produrre grandi segnali, ma sono anche soggetti a molti falsi segnali. La chiave, come sempre, è quello di separare i segnali robusti dai segnali inefficaci. Piccole divergenze possono essere sospetti. Questi in genere si formano nel corso di un periodo relativamente breve di tempo con poca differenza tra i picchi o depressioni. Piccole divergenze ribassiste in una forte tendenza rialzista è improbabile che prefigurare significativa debolezza. Questo è particolarmente vero quando i picchi divergenti superano 70. pensarci. Larghezza favorisce ancora i tori se più di 70 delle scorte stanno commerciando sopra una media mobile designato. Allo stesso modo, le piccole divergenze rialziste in downtrends forti è improbabile che prefigurare una importante inversione rialzista. Questo è particolarmente vero quando gli abbeveratoi divergenti modulo sottostante 30. Larghezza favorisce ancora gli orsi quando meno di 30 delle scorte stanno commerciando sopra una media mobile specificato. divergenze più grandi hanno una maggiore probabilità di successo. Più grande si riferisce al tempo trascorso e la differenza tra i due picchi o depressioni. Una divergenza tagliente che copre due mesi o più è più probabile che lavorare di una divergenza superficiale che copre 1-2 settimane. Il grafico seguente mostra il Nasdaq superiore a 50 giorni MA (NAA50R), con il Nasdaq Composite nella finestra inferiore. Una grande divergenza rialzista formata dal novembre 2009 al marzo 2010. Anche se gli abbeveratoi erano al di sotto di 30, la divergenza si estendeva su tre mesi e il secondo canale è stato ben al di sopra del primo canale (frecce verdi). La successiva mossa di sopra di 50 ha confermato la divergenza e prefigurato il rally da fine maggio a inizio giugno. Una piccola divergenza ribassista formata nel maggio-giugno e l'indicatore si mosse sotto di 50 all'inizio di luglio, ma questo segnale non presagire un declino prolungato. La fase di rialzo Nasdaq era troppo forte e l'indicatore è tornato sopra i 50 in breve tempo. La tabella mostra la SampPTSX superiore a 50 giorni MA (TSXA50R) con il TSX Composite (TSX). Una piccola divergenza ribassista formata a partire dalla seconda settimana di maggio fino alla terza settimana di giugno (4-5 settimane). Anche se questo è stato un periodo relativamente breve divergenza tempo-saggio, la distanza tra l'inizio e la metà di giugno alto alto maggio ha creato una divergenza piuttosto ripido. Il TSX Composite è riuscito a superare il suo alto maggio, ma l'indicatore non ce l'ha fatta di nuovo sopra i 60 a metà giugno. Un nettamente inferiore alta formata per creare la divergenza, che è stata poi confermata con una rottura inferiore 50. Conclusioni La percentuale di scorte sopra specifico medio mobile è un indicatore di ampiezza che misura il grado di partecipazione. La partecipazione sarebbe ritenuto relativamente debole se la SampP 500 spostato sopra i suoi 50 giorni di media mobile e solo 40 delle scorte erano di sopra del loro 50 giorni di media mobile. Al contrario, la partecipazione sarebbe ritenuto forte se la SampP 500 spostato sopra i suoi 50 giorni di media mobile e 60 o più dei suoi componenti sono stati anche di sopra del loro 50 giorni di media mobile. Oltre a livelli assoluti, chartists possono analizzare il movimento direzionale dell'indicatore. Larghezza sta indebolendo quando l'indicatore scende e il rafforzamento quando l'indicatore sale. Un mercato in crescita e l'indicatore di caduta sarebbe sollevare sospetti sulla debolezza di fondo. Allo stesso modo, un mercato in calo e l'indicatore di aumento suggerirebbero resistenza di fondo che potrebbe prefigurare un'inversione rialzista. Come per tutti gli indicatori, è importante per confermare o smentire i risultati con altri indicatori e analisi. SharpCharts SharpCharts gli utenti possono tracciare questi indicatori nella finestra del grafico principale o come un indicatore che si trova sopra o sotto la finestra principale. L'esempio seguente mostra le Azioni SampP 500 superiori a 50 giorni MA (SPXA50R) nella finestra grafico principale con il SampP 500 nella finestra di indicazione di seguito. A 10 giorni di SMA (rosa) e una linea 50 (blu) sono stati aggiunti alla finestra principale. L'immagine sotto il grafico mostra come aggiungere questi come sovrapposizioni. Il SampP 500 è stato aggiunto come un indicatore selezionando prezzo e poi immettendo SPX per i parametri. Clicca sulle opzioni avanzate per aggiungere una media mobile come un overlay. Fare clic sul grafico qui sotto per vedere un esempio dal vivo. Simbolo utenti Lista Sharpcharts possono tracciare la percentuale o il numero di scorte di sopra di una media mobile specifico per il Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, 500 e SampP SampPTSX Composite. medie mobili specifici comprendono il 50 giorni, 150 giorni e 200 giorni. La prima tabella mostra i simboli disponibili per la percentuale di stock al di sopra di una media mobile specifica. Si noti che questi simboli hanno tutti una R alla fine. La seconda tabella mostra i simboli disponibili per il numero di azioni di sopra di una media mobile specifica. Questo è un numero assoluto. Ad esempio, il Dow potrebbe avere 20 azioni di sopra del loro 50 giorni di media mobile e il Nasdaq può avere 1230 le scorte di sopra del loro 50 giorni di media mobile. Le trame degli indicatori basati su cento e NUMERO lo stesso aspetto. Tuttavia, numeri assoluti, come 20 e 1230, non possono essere confrontati. Percentuali, invece, consentono agli utenti di confrontare i livelli di tutta una serie di indici. Clicca sull'immagine qui sotto per vedere questi nel simbolo catalog. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Citazione Sommario Citazione Interactive Grafici predefiniti Impostazione Si prega di notare che una volta effettuata la selezione, che si applicherà a tutte le visite future a NASDAQ. Se, in qualsiasi momento, si è interessato a ritornare alle nostre impostazioni predefinite, selezionare Impostazioni predefinite sopra. Se avete domande o incontrano problemi nel cambiare le impostazioni predefinite, inviare un'e-mail isfeedbacknasdaq. Si prega di confermare la selezione: Hai scelto di modificare l'impostazione predefinita per il preventivo Cerca. Questo sarà ora la tua pagina di destinazione predefinita a meno che non si cambia di nuovo la configurazione, o si eliminano i cookie. Sei sicuro di voler modificare le impostazioni Abbiamo un favore da chiederti Si prega di disattivare il blocco annuncio (o aggiornare le impostazioni per garantire che JavaScript ei cookie sono abilitati), in modo da poter continuare a fornire la notizia mercato di prim'ordine ei dati youve si aspettano da us. Dow, SampP 500 vicino inferiore a 50 giorni di media mobile davanti a processi report scorte degli Stati Uniti ha chiuso in calo, come recente volatilità in obbligazioni e la mancanza di risoluzione sulla Grecia mantenuto investitori sul bordo prima del rapporto sull'occupazione venerdì. (Tweet) Il mercato obbligazionario è davanti e al centro, ha detto Adam Sarhan, CEO di Sarhan Capitale. In vista dei posti di lavoro di domani numerare suo divenire evidente che l'economia non è al momento forte e questo è la preoccupazione crescente per gli investitori perché che cambia la narrazione sulla Fed. Altri analisti sono rimasti ottimisti sull'economia pur rilevando generale incertezza tra gli operatori che portano ai lavori codice di segnalazione e di una ormai posticipato termine di rimborso Grecia il Venerdì. Credo che domani rapporto di occupazione sta per essere veramente buono. Quello di andare a sollevare preoccupazioni per il rialzo dei tassi della Federal Reserve, ha detto Robert Pavlik, capo stratega di mercato a Boston Private Wealth. Il calo delle scorte ha accelerato nel commercio di mezzogiorno come il Dow Jones e SampP 500 è sceso sotto il loro 50 giorni di media mobile. In commercio choppy, il Dow Jones è sceso di quasi 200 punti prima di chiudere circa 170 punti. L'indice blue chip brevemente oscillato in territorio positivo dopo essere caduto più di 100 punti a cielo aperto. Il Nasdaq scambiato a circa 40 punti più basso dopo aver tentato anche lievi guadagni. Tutti i 10 settori del SampP rifiutato. Il mercato sta facendo oggi quello che avrebbe dovuto fare ieri. Questo è il modo in cui dovremmo comportarci quando i tassi sono più alti, Peter Boockvar, capo analista di mercato Il Gruppo Lindsey, detto del selloff in azioni. le scorte degli Stati Uniti chiuso superiore il Mercoledì, nonostante il selloff legame. L'attenzione per il resto della giornata è davvero impostare per domani mattina, ha detto JJ Kinahan, capo strategist di TD Ameritrade. Con ADP di ieri e reclami senza lavoro oggi, l'aspettativa sui posti di lavoro è che aumenteranno. Futures tengono bassa la mattina di dati degli Stati Uniti, mentre i rendimenti del Tesoro tuffato a livelli bassi di sessione. I rendimenti svolgono nei pressi recenti massimi, con il fuori degli USA a 10 anni del Tesoro rendimento vicino a 2,30 per cento e il rendimento a 2 anni a 0,67 per cento. La sua davvero ultimamente stato tutto sul mercato obbligazionario. mercati a reddito fisso sono davvero guidando tutto il resto in questo momento, ha detto Chris Gaffney, presidente di EverBank World Markets. In precedenza, il punto di riferimento-10 anni rendimento del Tesoro. che si muove nella direzione opposta del suo prezzo, brevemente superato 2,40 per cento, stabilendo un nuovo massimo annuale. E 'rintracciato il 10 anni rendimento Bund tedesco. che salito a poco meno di 1 per cento, si estende un aumento che ha avuto inizio il Mercoledì dopo che il presidente della Banca centrale europea Mario Draghi ha minimizzato l'impatto della volatilità del mercato obbligazionario. I mercati azionari europei chiusi inferiore come l'impennata dei rendimenti ha sollevato i timori che gli oneri finanziari più elevati potrebbe danneggiare i profitti delle imprese e la ripresa economica. borse asiatiche ha terminato la seduta mista, con Shanghai riprendendo da un tuffo 5 per cento alla fine modestamente superiore e Japans blue-chip indice Nikkei magazzino appena chiuso in territorio positivo. Il dollaro ha scambiato piatto contro principali valute mondiali, con i guadagni di euro di sbucciatura dopo essere salito brevemente sopra 1.13. le scorte statunitensi guardato attraverso la rotta mercato obbligazionario il Mercoledì per chiudere modestamente più elevato in quanto gli investitori hanno guadagnato l'ottimismo sulla Grecia colloqui di debito. Il giorno dopo, la mancanza di risoluzione aggiunto alla pressione sui titoli azionari, con i guadagni di inversione greca ATHEX compositi per immergere circa il 3 per cento. Credo ancora la Grecia sta interessando l'Europa molto di più rispetto agli Stati Uniti, ha detto Art Hogan, chief strategist di mercato presso Wunderlich Securities. Ma la conversazione è sempre frustrante. Grecia impacchettare le sue quattro pagamenti del debito verso il Fondo monetario internazionale a causa di questo mese in un unico pagamento ora a causa il 30 giugno, il FMI ha detto Giovedi. istituti di credito Greeces EUIMF hanno chiesto di Atene di impegnarsi a vendere beni dello Stato, imporre tagli alle pensioni e premere avanti con le riforme del lavoro, due fonti vicine al piano ha detto a Reuters il Giovedi, richieste che avrebbero attraversato i governi greci linee rosse. Presidente dell'Eurogruppo Jeroen Dijsselbloem detto in un rapporto Reuters che il divario tra la Grecia ei suoi creditori ridotto dopo le discussioni di questa settimana e che Atene dovrebbe presentare alternative alle proposte di istituti di credito in pochi giorni. Altri leader della zona euro sono stati mescolati sul loro prospettive di progresso negoziazione. Allo stato attuale, di oggi (La Borsa) attività può essere influenzato dalle notizie dalla Grecia o anche reclami senza lavoro, ma gli investitori si concentrano su di domani lavori dati e la crescita dei salari, ha detto Terry Sandven, capo strategist di equità Stati Uniti Bank Wealth Management. Sono stati probabilmente si diresse verso un mosso, nervoso, mercato volatile davanti ai dati del lavoro di domani, ha detto Peter Cardillo, capo economista di mercato presso Rockwell Global Capital. Si aspetta l'aggiunta di 210.000 posti di lavoro, con il tasso di disoccupazione invariato. Prima della campana, reclami senza lavoro settimanali sono entrato a 276.000, sotto le aspettative e le ultime settimane 282.000 figura. Il rapporto arriva in vista del libri paga non agricoli rapporto maggio Stati Uniti il ​​Venerdì. Stati Uniti la produttività non agricolo è sceso a un tasso annuo del 3,1 per cento nel primo trimestre, in forte calo dal tasso di 1,9 per cento precedentemente riportato. i costi unitari del lavoro sono stati rivisti più alto per mostrare un aumento del 6,7 per cento. Governatore della Federal Reserve Daniel Tarullo ha detto Giovedi che i regolatori finanziari sono prestando particolare attenzione alle preoccupazioni di liquidità Rivestire il mercato obbligazionario statunitense. Ha anche detto che secondo trimestre debolezza potrebbe non essere così transitori come lo era l'anno scorso, secondo la Reuters. Egli ha osservato la creazione di posti di lavoro forti non è accompagnato da una crescita simile dei salari. La Federal Reserve statunitense dovrebbe ritardare un rialzo dei tassi fino alla prima metà del 2016 fino a quando non ci sono segnali di una ripresa dei salari e dell'inflazione, il Fondo monetario internazionale ha detto nella sua valutazione annuale dell'economia il Giovedi. Gli analisti in gran parte ignorato la notizia. Forse il FMI dovrebbe guardare alcuni degli altri dati provenienti fuori a causa dei consumatori (la spesa è in ripresa), ha detto Tom Stringfellow, presidente e CIO di gelo Investment Advisors. Il Dow Jones Industrial Average ha chiuso 170.69 punti, o 0,94 per cento, a 17,095.58, con DuPont leader ritardatari e solo Goldman Sachs avanza. Il SampP 500 ha chiuso 18,23 punti, o 0,86 per cento, a 2,095.84, con materiali che conducono tutti i 10 settori più bassa. Il Nasdaq ha chiuso 40.11 punti, o 0,79 per cento, a 5,059.12. L'indice di volatilità CBOE (VIX). ampiamente considerato il migliore indicatore della paura nel mercato, messo in commercio con 15. Circa quattro scorte diminuito per ogni Advancer sulla Borsa di New York, con un volume di scambi di 729 milioni e un volume composto di quasi 3,2 miliardi nelle immediate. futures del petrolio greggio per la consegna di luglio si stabilirono 1,64, o 2,75 per cento a 58,00 al barile sul New York Mercantile Exchange. Futures sull'oro finito giù 9,70 a 1,175.20 l'oncia. In notizie aziendali, Apple ha detto che sarebbe eliminare la maggior parte di orologio arretrato entro due settimane e ampliato l'offerta del dispositivo per altri sette paesi. In precedenza, il New York Times ha riferito che, contrariamente a molte aspettative, il produttore di iPhone non presenterà una nuova scatola di Apple TV alla Worldwide Developer Conference della prossima settimana. L Marchi. il genitore Victorias Secret, ha riportato una dello stesso negozio di aumento delle vendite del 5 per cento di maggio, al di sopra della stima di consenso di Thomson Reuters di un aumento del 2,8 per cento. società Cybersecurity FireEye annunciato una partnership con Visa volto a prevenire l'hacking dei dati di pagamento. Cinque seguito ha conseguito un adjusted otto centesimi per azione per il suo ultimo trimestre, 1 centesimo sopra le stime, con le previsioni di entrate anche superiori. Il rivenditore di sconto anche sollevato la relativa prospettiva per l'anno, con vendite in crescita del 22 per cento da un anno fa. TV satellitare operatore Dish Network è in trattative di fusione con T-Mobile USA. secondo il Wall Street Journal. Reuters e CNBCs Peter Schacknow contribuito a questo report. What rompendo la media di 50 giorni significa veramente Chapel Hill, NC (MarketWatch) Se i mercati rompono la scorsa settimana al di sotto del 50 giorni in movimento media media che il trend intermedio è ora giù Molti tecnicamente gli investitori orientati pensa lo fa, che è senza dubbio uno dei motivi per cui il mercato immerso scorso Venerdì. Ma io non sono così sicuro che la rottura della media mobile a 50 giorni ha il significato che i tecnici stanno dando ad esso. In realtà, una attenta analisi del mercato azionario negli ultimi decenni non trova che il mercato effettuato sensibilmente meglio quando si stava al di sopra dei 50 giorni di media mobile rispetto a quando sotto. Prendere il periodo dall'inizio del 2000, proprio in cima della bolla Internet. Weve ha avuto due mercati orso gravi da allora, naturalmente, il che significa che il periodo di intervento è precisamente il tipo in cui un sistema di mercato-timing come la media mobile a 50 giorni dovrebbe essere in grado di mostrare la sua roba. Apple39s primo trimestre Utile Uno sguardo alle Apple39s guadagni deludenti del primo trimestre. E, ancora, hasnt valore aggiunto da allora. Si consideri un portafoglio ipotetico che commutato tra un fondo indice total-mercato azionario e 90 giorni buoni del Tesoro ogni volta che l'indice SampP 500 incrociate sopra o al di sotto della sua media mobile a 50 giorni. Dall'inizio del 2000, questo ipotetico portafoglio ha prodotto un rendimento annualizzato che era di 0,2 di un punto percentuale al di sotto di una semplice strategia buy-and-hold. Si noti che questi rendimenti tengono conto dei dividendi del portafoglio guadagnerebbe mentre investito nel mercato azionario e gli interessi maturati dai Buoni del Tesoro, quando il portafoglio è stato fuori dal mercato. Fondamentalmente, però, questi rendimenti non tengono i costi di transazione in considerazione. Se li avessi incluso nei miei calcoli, quindi il portafoglio di media mobile sarebbe rimasta un buy-and-hold da ancora di più. In altre parole, anche senza i costi di transazione, questo 50-giorni in movimento portafoglio medio rimasto arretrato rispetto al mercato a partire dal 2000. A dire il vero, il 50-giorni in movimento hasnt media sempre stato povero di un indicatore di mercato-timing. Ma si deve andare indietro di diversi decenni prima di trovare un periodo in cui ha battuto una strategia buy-and-hold. Nel decennio degli anni 1990, per esempio, il 50-giorni in movimento strategia media ritardato una strategia buy-and-hold con un margine ancora maggiore. 50 giorni di media mobile amp portafoglio acquisto tenendo Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. in tempo reale i dati di vendita dell'ultimo forniti dal NASDAQ. Maggiori informazioni su NASDAQ scambiati i simboli e la loro situazione finanziaria corrente. dati intraday in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per altri scambi. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. 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