Bollinger Band Day Trading Con

Breve Trading termine con Bollinger Bands. September 16, 2010 da ospite Kenny. Today s è Markus Heitkoetter, CEO di Rockwell Trading e autore di La guida completa al giorno di negoziazione Oggi Markus sta per mostrare come utilizzare uno dei nostri indicatori preferiti, bande di Bollinger, nel trading a breve termine assicurarsi di commentare con i vostri pensieri su bande di Bollinger e alcune tecniche che si utilizzano in fasce trading. Bollinger breve termine sono un grande indicatore con molti vantaggi, ma purtroppo molti commercianti Non so come usare questo incredibile indicatore Prima come lo uso mostro, lasciare s rivedere rapidamente che cosa esattamente le bande di Bollinger Bands are. Bollinger sono costituiti da tre components. A mobile semplice average. TWO deviazioni standard di questa media mobile conosciuto come il superiore e inferiore Bollinger Band. If voi osservare le seguenti immagini che vedete la media mobile visualizzata come una linea blu solida e le fasce superiore e inferiore di Bollinger come linee blu tratteggiate nella MarketClub le linee sono red. So quali sono le caratteristiche di Bollinger Bands. Depending delle impostazioni, bande di Bollinger di solito contengono 99 dei prezzi di chiusura e di mercato laterale, i prezzi tendono a vagare dal superiore delle Bollinger band nel Lower Bollinger band Con questo essere il caso, molti commercianti utilizzano bande di Bollinger per il commercio una strategia semplice tendenza allo sbiadimento Essi vendere quando i prezzi si muovono al di fuori Upper Bollinger band e comprare quando i prezzi si muovono al di fuori del Lower Bollinger band Questo in realtà funziona ragionevolmente bene in un mercato laterale, ma in un mercato con un trend si ottiene burned. So come si può evitare di essere bruciato dal comprendere la direzione dell'uso market. I indicatori per determinare la direzione del mercato, e decidere se il mercato è in trend o meno e le bande di Bollinger sono uno dei tre indicatori che uso per questo task. For trading a breve termine preferisco usare una media mobile di 12 bar e una deviazione standard di 2 per le mie impostazioni In molti pacchetti software grafici le impostazioni standard per le bande di Bollinger sono 18-21 per la media mobile e 2 per la deviazione standard Queste impostazioni sono grandi se si sta operando su grafici giornalieri o settimanali, ma John Bollinger si suggerisce che quando giorno di negoziazione si dovrebbe ridurre il numero di barre utilizzate per la media mobile John Bollinger suggerisce una cornice di 9-12, e per me l'impostazione migliore è 12.With queste impostazioni, troverete che in una tendenza rialzista, il superiore punti Bollinger band bene ei prezzi sono in costante toccano il superiore Bollinger band lo stesso vale per una tendenza al ribasso se un mercato è in una tendenza al ribasso, si vedrà che il iNFERIORE Bollinger band è ben rivolta verso il basso ed i prezzi sono in contatto con la più bassa Bollinger band. Come si può sapere quando una tendenza è finita ed i mercati stanno muovendo lateralmente again. Well, il primo segnale di avvertimento che la tendenza potrebbe essere più è quando i prezzi si stanno allontanando dalla Bollinger band e si sa che una tendenza rialzista è finita, almeno per il momento, quando la parte superiore Bollinger band flattens. The stesso vale per downtrends il primo segnale di avvertimento che un trend al ribasso è finita è quando i prezzi si stanno allontanando dal Lower Bollinger band, in modo che non tocchino il Lower Bollinger band e si sa che la mossa è finita quando il Lower Bollinger band flattens. How si può utilizzare queste informazioni nel vostro trading. Well, se si utilizza una strategia trend-following, si avvia alla ricerca di voci fino a quando non appena si vede l'Upper Bollinger band rivolta ben up con prezzi di toccare la superiore Bollinger band quando si vede che i prezzi non sono più toccano il superiore Bollinger band, si sposta il fine a break-even e o iniziare il ridimensionamento dalla vostra posizione e quando il superiore Bollinger band appiattisce, si esce la vostra posizione long , poiché si sa che la tendenza è over. You vedere, quando il mercato si sta muovendo lateralmente, don t fare soldi essere nel mercato solo sperando che il mercato continuerà a tendenza Così uscire dalla posizione di prima che il mercato si gira, perché si può sempre rientrare quando si vede che il mercato è in trend again. In infatti, una strategia che io chiamo la strategia semplice Rockwell in realtà si basa sul prezzo di etichettare un superiore Bollinger band come segnale di ingresso Con questa strategia che uso MACD per confermare una tendenza rialzista e aspetto che l'Upper Bollinger band inizia a sottolineare poi che entro al bordo superiore delle Bollinger band con un ordine di arresto, in attesa che il mercato a venire da me sto quindi utilizzando uno stop loss e un obiettivo di profitto sulla base della media giornaliera GAMMA questa strategia è davvero al di là della portata di questo articolo in quanto ci stiamo concentrando sulla Bande di Bollinger, ma questo è esattamente come io uso le bande di Bollinger per determinare la direzione del mercato e decidere la strategia di trading io use. so fino a quando la superiore delle Bollinger band è ben rivolta verso l'alto o verso il basso, sto cercando le voci secondo le mie strategie trend-following, come la semplice strategia volta che le bande di Bollinger si appiattiscono, sto cercando le voci secondo le strategie lateralmente i commercio Hai sempre voglia di scambiare un seguono il trend strategia in un mercato con un trend e una strategia trend-dissolvenza in market. As lateralmente si può vedere, le bande di Bollinger offrono grande aiuto per determinare la direzione del mercato e decidere quale strategia di trading da usare Molti commercianti imparare a utilizzare Bollinger bande a svanire il mercato, ma possono essere ancora più potente quando viene utilizzato per le tendenze commerciali, e nel determinare la direzione del market. Best, Markus Heitkoetter. Markus è CEO di Rockwell Trading e autore del bestseller internazionale la guida completa al giorno negoziazione per un periodo di tempo limitato INO lettori sul blog possono scaricare il libro gratuitamente here. LUIS de Menezes says. Thank ti articolo su BB è molto buono davvero BB è un buon indicatore per misurare l'atto come il supporto Resistenza io uso BB con candelabri supportati per prezzo e indicatori di volume vorrei sapere come si scambi BB compressione per me la spremere o costrizione è una opportunità per la cattura di sblocchi, e se si antecipate vostro ordine il vostro r la a volte è molto difficile sapere se il breakout salirà o dirmi come si scambi questa strategia FROEHES strategia WEINACHTEN. excellent, studia capsule per un certo tempo - 3000-7400 in una month. I hanno anche scoperto che le Bande di Bollinger funzionano meglio in un mercato laterale con il MACD Histogram. As per Mohamad tutti noi dovuto passare attraverso la curva di apprendimento e di ottenere informazioni ovunque potremmo Tuttavia ci sono un sacco di siti educativi a vostra disposizione e molti libri sul tema delle stock trading. Justin Miller says. Yes, la Morhamad, si sono la definizione di denaro stupido i don t avere un parere sulla arabi In tutta onestà religioni del medio Oriente confonde così tanto i don t preoccupano neppure cercando di capire tutto vorrei avere il tempo, ma i don t non ho ancora niente t musulmani io non sono un arrogante o culturalmente persona insensibile e il mio commento non aveva assolutamente nulla a che fare con te ri razza, etnia o religione mi rendo conto del fatto che questo è un mondo grande e abbiamo un sacco di persone diverse con persone diverse che vivono in essa così come attacco siamo lasciarla a fare quello. Il motivo ho chiamato stupido non è a causa della vostra scarsa grammatica I d assumo l'inglese non è la tua lingua e che va bene sono stato in grado di capire il messaggio bene, che è il motivo per cui ho chiamato un investor. If stupido investire denaro in qualcosa e don t hanno una strategia di uscita set e chiedere blog casuali su ciò che si dovrebbe fare con una puntata commercio investimento che didn t Vai via che si ri quello che la gente nel mondo degli investimenti si riferiscono a soldi come stupido io non hanno nulla contro la gente come voi, perché aiutare le persone come me e gli altri qui a MarketClub soldi prendendo il lato sbagliato di una position. But abbellire, fare il vostro lavoro, fermare con la scheda razzista poi tornare indietro e invest. You Iajustin Miller dice su di me stupido Perché dici io sono stupido Grazie questa morale si have. Znntek metterà in contatto con me per il mio e-mail per tu mi aiuti ti piace il Arabs. sounds bene se siamo in grado di leggere il mercato tendenza con questo method. Justin Miller says. Take la perdita Con il livello di intelligenza si ri probabilità di avere in base alla grammatica nella tua frase che avete fermare senza chance. Just cercando di fare soldi quando si rifugio t un F quello che stai facendo si può giocare come idiot. You quanto si vuole con le impostazioni di diversi indicatori, nessuno sarà migliore o minore rispetto agli altri un'impostazione funziona bene per un po 'poi non così bene in seguito utilizzare su un altro underlier allora vinto lavoro t affatto ecc si ottiene il mio punto così ho utilizzare pochissimi indicatori con i default impostazioni riportate in ogni indicatori di software sono solo quello che sono gli indicatori, ma la cosa reale è il nastro in modo imparare a leggere il nastro è la deve fare, e principale focus. Justin Miller says. I pensato molti commercianti piaceva regolare le impostazioni di default MACD per operazioni a breve termine, ma credo che in questo caso, il valore di default sono sufficienti, ma ho d essere interessato a sentire da qualcuno che ha avuto un successo commerciale intraday soprattutto ES con diversi MACD settings. Justin Miller says. Bruce de Poorman. grazie per il feedback che sono già stati testando diverse impostazioni MACD in breve tempo il commercio, ma finora le mie prove schiena hanno avuto poco successo I ll dare questa una try. As per l'ATR, avete considerato un periodo di 10 si potrebbe trovare questo funziona bene con intraday trading. mohamed vedo nessuno sta rispondendo la chiamata 911 per l'assistenza I don t realmente capire quello che need. did si rimane bloccata in una posizione, sei fino in fondo, e bisogno di consigli per renderlo di nuovo rapidamente è il loro elemento tempo sul transaction. don t panico s solo money. Don - per ottenere 15 giorni di tempo per presentarsi doveva essere di 30 minuti grafico per gli esempi grafico sopra Poormans. don Conner says. THE Bande di Bollinger ARTICOLO stato molto interessante IM solo curioso di aL lasso di tempo che è stato mostrato sul ALBERI E 'stato un 5 minuto o WHAT. Is c'è uno mi aiutare in qualsiasi modo, anche se non ha alcun indice manda a me, al fine di compensare la mia perdita grande su questo Emily Mohamad efficace Com. Doc 14 7 1 hotmail Fotografico - penso che i principi sono gli stessi, tranne RSI è 14 invece di 7 e l'impostazione predefinita BB è 20,2,2 invece di 12,2 2 e penso impostazione MACD rimane la stessa come lui già sta usando l'impostazione di questo, naturalmente, sarebbe sul charts. Interesting giornaliera o settimanale proprio di recente ho aggiunto questo al grafico settimanale mi chiedo che cosa i suoi pensieri sono l'utilizzo del BB per i grafici a lungo termine Ciononostante standard di default, è un altro strumento che è utile, nonostante fosse un indicator. Justin in ritardo, ci sono 4 video e ho guardato 2 di loro oggi, uno su fasce Bollenger che è molto simile alla nota di base e la 3 è in uso del MACD con il BBS il impostazione BB che usa è 12,2,2 per la SP 500 e si tratta di un grafico a 30 minuti per ottenere 15 giorni di tempo per presentarsi ATR - don t sanno che uno abbiamo cercato diverse impostazioni tra cui la tabella 2 min Wilder RSI è normalmente 3 -7 per il trading di breve termine che non ho mai avuto successo con breve termine così mi è stato un investitore a lungo termine dal 1987, ma gli ultimi 4 anni l'attenzione più a lungo è quasi scomparso e sto cercando di modificare il mio investing. Bruce de Poorman cercando di cambiare il name. Anyone la voglia di fare 500 in 4 mesi ha un obiettivo realistico e molto accessibile la matematica sono facili mio obiettivo trading è 10 a settimana, aggravando così 1.000 saldo iniziale assomiglia a questo - 1100, 1210, 1331, 1464 mesi 1 , 1610, 1771, 1948, 2143 mesi 2, 2358, 2593, 2853, 3138 mesi 3, 3452, 3797, 4177, 4595, 5054 mesi 4 500 - permettendo 17 settimane in un periodo di 4 mesi per raggiungere questo obiettivo senza overtrading è solo un questione di mantenere la gestione dei rischi e aumentare la mia dimensione del lotto di conseguenza con ogni commercio in modo che rifletta la crescente equilibrio per mantenere il rapporto esatto, come quando si effettua il commercio iniziale Forex mi ha assunto piuttosto un viaggio, e quando sono arrivato in questo obiettivo e la la disciplina per il commercio in questo modo ho trovato il mio trading per avere successo a seconda del numero di giorni in cui si desidera il commercio può essere suddiviso nuovamente per 2 aggravando sempre ogni giorno, se il commercio 5 giorni o 3 25 se il commercio 3 giorni alla settimana, che è la mia opzione preferita in quanto consente di giorni in cui il più alto commercio potenzialmente redditizio s don t presentarsi o se il 10 si raggiunge in meno di 5 giorni vi è la possibilità di allontanarsi dalle negoziazioni per il resto della settimana, soddisfatto di raggiungere il mio obiettivo e preservare il mio capitale Spero che questo aiuti Forex offre l'opportunità di avere grandi sogni, ma come qualsiasi cosa s il scomponendola in pezzi consistenti che ci permette di vedere la possibilità è there. Justin Miller says. How si può dire l'impostazione da questi immagini da parte mia, si ri davvero blurry. I d anche molto grati se volesse condividere un ambiente pochi per il MACD e l'ATR per il trading intraday e a proposito, questo è un grande post, che mi rifugio t visto in tutto alcuni time. Look fino Ira Epstein Futures o Youtube, usa BB, Stocastico, e MOV media per spiegare le tendenze del mercato approccio molto semplice che prende di riunire, insieme al suo studio swingline di proprietà di voci di tempo e exits. Some grandi commenti Poorman, sono contento che sono stati in grado di dare uno sguardo miei indicatore video Sì io uso le impostazioni MACD standard per aiutare a determinare la direzione del mercato 12, 26, 9 voglio evitare paralisi dell'analisi di utilizzare troppi indicatori, ma sento che è importante utilizzare 2 o più indicatori che uso 3 per determinare la direzione del mercato e hanno trovato che MACD e RSI sono belle complimenti a Bollinger Bands. Dee Dee, grazie per il tuo post hai ragione bande di Bollinger sulla base di 2 deviazioni standard in teoria sarà contiene 95 dei dati sui prezzi, ma questo isn t sempre sarà il caso dal momento che questo assume una distribuzione normale e mercati aren t sempre normal. as ho detto prima 2010-09-16 09 50 24. la serie del punto di dati contenuti all'interno la busta delle bande è definita da Chebychef s aka Tchybechef disuguaglianza e le 2 fasce di deviazione standard, sempre puntuale contiene più di 75 di quelle che contribuiscono punti di dati che non vuol dire quelle band 2SD non potevano contenere 99 dei contribuenti punti di dati, ma che sarebbe altamente improbabile per essere assolutamente sicuri di quella busta contenente 99 dei punti dati uno deve utilizzare le bande fissati a 10 deviations. This standard, vale per qualsiasi distribuzione dei dati si veda ASTM STP-15.Actually BBS non contengono 99 di i prezzi dei dati di sicurezza non sono distribuiti normalmente al 2 deviazioni standard dei dati distribuita normalmente è 95 contenuta, ma i prezzi dei titoli e forex sono più vicini a 93 di recente ho letto il libro di John Bollinger s, Bollinger sul BB e ha alcuni grandi intuizioni ho iniziato ad usare il suo forex sito web, e ha grandi grafici forex con una vasta scelta di indicatori --- è stato un reale miglioramento per il mio trading, ma ho ancora don t fanno 500 in quattro mesi - che s molto impressive. Ok, ho trovato il MACD impostazione 12,26,9 Cosa significa URI sul distacco requirement. Watched 2 dei video Rockwell e imparato di più sul BB e combinato con MACD, sembra che alcuni buoni strumenti a breve termine sono stati un investitore a lungo termine a partire dal 1990, ma trovare il gioco ruvido ultimi anni mai scambiato breve termine, prima come è sempre fallito con gli strumenti a più lungo termine mi piace molto il potenziale qui on Poormans chiacchierare un amico provato su VHC oggi e 211 in 11 minuti Thanks. and usando la leva finanziaria, perché non 500.Why è Sur ludicrous. Some persone sono coerenti di solo utilizzando positivo e negativo divergenza MACD, perché dovrebbero BBS essere diverso a volte nel corso dell'analisi è il peggior analisi che dire di persone che sono coerenti con il pullback breakout method. Not eveyone ha una tabella completa di indicatori I m ancora imparando, ma per me, il più ingombra il grafico, meno si see. I perso un sacco di soldi e il mio equilibrio è diventato 1000 Posso compensazione non ho i soldi per promozione è uno mi aiuti, al fine di compensare i progressi dei miei punti di entrata e di uscita in commercio di questa mia e-mail mi auguro chiunque aiutare me. Well, forse ha fatto 500 partendo con 100 dollari 4 mesi fa si possible. Bruce Brotnov says. This è info formidabile Cosa impostazione si fa utilizzare per MACD vedo il campione è di 30 minuti e BB di 12,2,2 setting. BB sono un indicatore di volatilità, quando stanno chiudendo la diminuzione di volatilità, quando sono divergenti volatilità è tornato quando sono in parallelo una tendenza che sta accadendo , quando fanno una bolla si dispone di una forte raffica BB sono un indicatore di inversione di tendenza, quando la parte superiore BB chinarsi il trend up è probabilmente oltre, quando il fondo BB risale la tendenza verso il basso è over. You bisogno di guardare con attenzione e imparare il loro comportamento, è un indicatore molto affidabile indicator. Another merita attenzione, è il Parabolic SAR, entrambi si combinano per confirmation. How ridicola 500 in 4 mesi con un semplice Bollinger Band Nessun corpo avrebbe lavorato più a diventare consistente, il 20 al mese sul vostro conto di trading è necessario molto di più poi una banda di Bollinger Con coerente intendo più di un paio di anni posso t smettere di ridere Non che s vale la pena di rispondere, ma non potevo smettere di laughing. It è giunto il momento abbiamo visto un applicazione di questo potente strumento definendo tendenza Tuttavia ci sono problemi con quanto affermato definire esattamente ciò che sono le bande superiore ed inferiore sono la deviazione standard del punto dati nel campione non di media mobile l'incertezza della media può anche essere definito dalla sua deviazione standard come può l'incertezza l'incertezza nella incertezza della media del ecc si può anche determinare la deviazione standad nel valore della deviazione standard ecc Tutti questi valori dell'incertezza sono detwermined da una formula che ha n, il numero di punti dati nel denominatore in modo da essere consapevoli del fatto che i campioni più grandi di ridurre tutta l'incertezza nella sintesi statistica dei dati impostati ci sono molti che non prenderebbe in considerazione campioni di dimensioni inferiori a 20, che è la dimensione predefinita usuale per le bande di Bollinger in analisi dei dati di mercato. il numero del punto di dati contenuti all'interno della busta delle bande è definita da Chebychef s aka Tchybechef disuguaglianza e le 2 fasce di deviazione standard, sempre puntuale contiene più di 75 di quelle che contribuiscono punti di dati che non vuol dire quelle band 2SD non potevano contenere 99 di il contributo punti di dati ma che sarebbe molto improbabile per essere assolutamente certi di quella busta contenente 99 dei punti dati uno deve utilizzare le bande fissati a 10 standard di deviations. An punto importante, non creato, è che la larghezza delle bande è importante in quanto strette bande vi è sempre maggiore la conferma che il prezzo corrente è il prezzo giusto mentre allargando banda indicano che le recenti transazioni non sono d'accordo che il prezzo è ben definito un incanalando diverso orizzontale indica la conferma o la loro mancanza della trend. I utilizzare il 100 3 sui valori dei dati 15 minuti in un grafico a 5 giorni e mi sembrano dare informazioni utili Dalla mia esperienza c'è un limite al valore di previsione di solo circa un terzo o meno della sampleing period. Thank te, mi piace il BB spiegazione, io uso Q Grafici e hanno il superiore e la serie inferiore BB per tutti i miei trades. Thanks, questo è l'unico indicatore che uso sempre e ho fatto 500 il ritorno in ultimi 4 mesi, anche se la sua difficile da credere, ma questo è la realtà della mia trading forex Quando ho iniziato al commercio per la prima volta nel mese di giugno 10, non aveva alcuna precedente esperienza di trading Ora posso dare tutto il merito di questo indicatore per la maggior parte del mio profitto FOREX questo ha reso un grande fan di Bollinger Band mia strategia è stato quello di astenersi dal partecipare una posizione corta sul fondo della banda inferiore e la posizione a lungo in cima alla banda di Bollinger superiore vorrei ringraziare David per la sua lezione video informativo a raccomandare a tutti di vedere quelle videos. Trader s Blog avvisi. i tre metodi di utilizzare bande di Bollinger presentati in Bollinger sulle bande di Bollinger illustrare tre completamente diversi approcci filosofici che uno è per voi, non si può dire, in quanto è davvero una questione di ciò che hai dimestichezza con provare ogni fuori personalizzarli per soddisfare i vostri gusti Guarda ai commerci che generano e vedere se si può vivere con them. Though queste tecniche sono state sviluppate su grafici giornalieri - il lasso di tempo primario operiamo in - i commercianti a breve termine li possono distribuire su grafici a barre di cinque minuti, i commercianti possono oscillare concentrarsi su orarie o giornaliere grafici, mentre gli investitori li possono utilizzare sui grafici settimanali non c'è davvero nessuna differenza sostanziale finché ciascuno è sintonizzato per adattarsi criteri dell'utente s per il rischio e la ricompensa e ogni testata su l'universo di titoli l'utente mestieri, in il modo in cui l'utente trades. Why l'enfasi ripetuta sulla personalizzazione e montaggio di parametri di rischio e ricompensa causa, nessun sistema, non importa quanto è buono verrà utilizzato se l'utente t isn bene con esso Se non si è adatto, si trova rapidamente che questi approcci non fa per voi. Se questi metodi funzionano così bene, perché si insegna loro Questa è una domanda frequente e le risposte sono sempre le stesse prima, insegno perché amo insegnare In secondo luogo, e forse più importante, perché ho imparato come insegno nella ricerca e preparazione il materiale per questo libro ho imparato un po 'e ho imparato ancora di più nel processo di scrittura. Saranno questi metodi funzionano ancora dopo la loro pubblicazione La questione dell'efficacia continuato sembra fastidioso per molti, ma non è davvero queste tecniche rimarranno utili fino a quando la struttura del mercato cambia in misura sufficiente a renderli discutibile L'efficacia ragione non è distrutta - non importa quanto ampiamente un approccio viene insegnato, è che siamo tutti gli individui Se un sistema di scambio identico è stato insegnato a 100 persone, un mese dopo non più di due o tre, se che molti, sarebbe usarlo come è stato insegnato Ogni avrebbero preso e modificato per soddisfare i loro gusti, e incluso nel loro modo unico di fare le cose in breve, non importa quanto specifica dichiarativa di un libro ottiene, ogni lettore porterà a casa dalla lettura con idee e approcci unici, e che, come si suol dire, è una buona thing. The più grande mito su bande di Bollinger è che si suppone di vendere al banda superiore e compra al banda inferiore si può lavorare in questo modo, ma doesn t devono In Metodo I abbiamo ll effettivamente acquistare quando la banda superiore è superato e corto quando la banda inferiore è rotto al ribasso nel metodo II abbiamo ll compriamo sulla forza mentre ci avviciniamo alla banda superiore solo se un indicatore conferma e vendere sulla debolezza come la banda inferiore si avvicina, di nuovo solo se confermata dal nostro indicatore in Metodo III abbiamo ll compriamo nei pressi della fascia inferiore, utilizzando un modello W e un indicatore di chiarire il setup Poi abbiamo ll presentiamo una variante del metodo III per sells. Method IV, non menzionato nel libro, è una variante del metodo I. metodo I Breakout. Years volatilità fa il compianto Bruce Babcock della Commodity Traders consumatori recensione mi ha intervistato per questo la pubblicazione Dopo l'intervista abbiamo chiacchierato per un po '- il colloquio progressivamente invertita - e ne è venuto fuori che il suo approccio commercio di materie prime preferito era la volatilità breakout non riuscivo a credere alle mie orecchie Ecco l'uomo che aveva esaminato altri sistemi di trading - e fatto in modo rigoroso - di chiunque con la possibile eccezione di John Hill di Futures verità e che diceva che il suo approccio di scelta alla negoziazione è stato il il sistema di approccio molto che ho pensato più per la negoziazione dopo un sacco di investigation. Perhaps più elegante applicazione diretta delle bande di Bollinger volatilità breakout è un sistema di volatilità breakout Questi sistemi sono stati in giro da molto tempo ed esistono in molte varietà e forma la prima sistemi di breakout utilizzati semplici medie dei alti e bassi, spesso spostata verso l'alto o verso il basso un po 'Col passare del tempo Average true Range è stato spesso un factor. There è alcun reale modo di sapere quando la volatilità, come lo usiamo ora, è stato accolto come un fattore, ma si sarebbe supporre che un giorno qualcuno ha notato che i segnali di breakout hanno lavorato meglio quando le medie, bande, buste, ecc erano più vicini e il sistema di volatilità breakout nasce Certamente i parametri di rischio-rendimento sono meglio allineati quando le bande sono strette, un fattore importante in qualsiasi versione system. Our del sistema di volatilità breakout venerabile utilizza larghezza di banda per impostare la precondizione e poi prende una posizione quando si verifica un breakout ci sono due scelte per un uscita di arresto per questo approccio in primo luogo, Welles Wilder s Parabolic3, un semplice , ma elegante, concetto nel caso di una sosta per un segnale di acquisto, la fermata iniziale si trova appena al di sotto della gamma di formazione di strappo e poi incrementato verso l'alto ogni giorno il commercio è aperto proprio il contrario è vero per una vendita per coloro che sono disposti di perseguire i profitti più grandi di quelle offerte da un approccio parabolica relativamente conservatore, un tag della band opposto è un segnale di uscita eccellente Questo permette correzioni lungo la strada ed i risultati nei traffici più così, in un acquisto uso un tag della banda inferiore come un'uscita e in un uso vendere un tag di fascia superiore come un grave problema sovraimpressione per uscire di attuare con successo il metodo I è qualcosa che si chiama una testa falso - discussa nel capitolo prima il termine è venuto da hockey, ma è familiare a molti altre arene così l'idea è un giocatore con il disco pattini il ghiaccio verso un avversario mentre pattina si gira la testa, in preparazione per passare il difensore non appena il difensore commette, si gira il suo corpo dall'altra parte e scatta in modo sicuro la sua colpo Uscendo da un Squeeze, scorte spesso fanno lo stesso che ll prima finta nella direzione sbagliata e poi fare la vera mossa in genere quello che si vedrà è un Squeeze, seguito da un tag di banda, seguita a sua volta dalla vera mossa più spesso questo avverrà entro le bande e hai vinto t ottenere un segnale di breakout fino a dopo la vera mossa è in corso Tuttavia, se sono stati serrati i parametri per le bande, come tanti che usano questo approccio fare, si possono trovare te con l'occasionale piccolo whipsaw prima del commercio vero e proprio appears. Some azioni, indici, ecc sono più inclini a testa falsi di altri Date un'occhiata al passato stringe per la voce che si stanno prendendo in considerazione e vedere se sono coinvolti testa finge una volta che un faker. For coloro che sono disposti di adottare un approccio non-meccanico testa di trading falsi, la strategia più semplice è quella di aspettare fino a quando si verifica un squeeze - la precondizione è impostato - quindi cercare la prima mossa dal trading range commerciale mezzo una posizione il primo giorno forte nel direzione opposta del falso testa, aggiungendo alla posizione quando si verifica la rottura e l'utilizzo di una fermata tag banda parabolica o opposta per evitare di essere falsi testa hurt. Where aren ta problema, o i parametri di banda aren tonnellate fissato abbastanza stretto per quelli che lo fanno si verificano ad essere un problema, è possibile barattare Metodo i verso l'alto solo aspettare un squeeze e andare con i primi indicatori breakout. Volume può davvero aggiungere valore nella fase precedente il look finto testa per un indicatore di volume come l'intensità Intraday o l'accumulo di distribuzione per dare un suggerimento per quanto riguarda la MFI ultima risoluzione è un altro indicatore che può essere utile per migliorare il successo e la fiducia Questi sono tutti indicatori di volume e sono ripresi nei parametri Parte IV. The per un sistema di volatilità breakout sulla base di The squeeze possono essere i parametri standard media di 20 giorni e - due bande di deviazione standard questo è vero perché in questa fase di attività le bande sono molto vicini tra loro e, quindi, i trigger sono molto vicino Tuttavia, alcuni commercianti a breve termine può essere utile per ridurre la media un po ', diciamo a 15 periodi e serrare le bande un po ', diciamo a 1 5 serie deviations. There è un altro parametro che può essere impostato, il periodo di look-retro per la spremere il più a lungo si imposta il periodo di look-back - ricordare che il default è di sei mesi - maggiore è la compressione si ll raggiungere e più esplosivi il set up sarà comunque, ci saranno meno di loro c'è sempre un prezzo da pagare è seems. Method ho rileva la compressione attraverso la squeeze e poi guarda per l'espansione gamma a verificarsi e va con esso la consapevolezza di falsi testa e conferma indicatore del volume può aggiungere in modo significativo al record di questo approccio di screening di dimensioni ragionevoli universo delle scorte - almeno diverse centinaia - dovrebbe trovare almeno diversi candidati a valutare in un dato day. Look per il metodo che ho messe a punto con cura e poi seguirli nella loro evoluzione C'è qualcosa guardando un gran numero di queste impostazioni, in particolare con indicatori di volume, che indica l'occhio e informa quindi il futuro processo di selezione regole dure e veloci mai posso presentare qui cinque classifiche di questo tipo per dare un'idea di cosa cercare for. Use squeeze come un insieme up. Then andare con un'espansione volatility. Beware della testa fake. Use indicatori di volume per la direzione clues. Adjust i parametri in base alle yourself. Method II Trend Following. Our secondo metodo Bande di Bollinger dimostrazione si basa sull'idea che una forte azione dei prezzi accompagnata da una forte azione indicatore è una buona cosa si tratta di un approccio conferma che attende queste due condizioni da soddisfare prima di emettere un segnale di entrata Naturalmente, il contrario, debolezza confermata da indicatori deboli, genera una essenza vendita signal. In questa è una variante Metodo I, con un indicatore, MFI, utilizzato per la conferma e senza necessità di un spremere questo metodo può anticipare qualche metodo che signals. We ll utilizzare le stesse tecniche di uscita, una versione modificata di Antenna o una variabile del Bollinger band sul lato opposto del commercio l'idea è che sia B per il prezzo e MFI deve superare la nostra soglia la regola di base è che se B è maggiore di 0 8 e MFI 10 è maggiore di 80, quindi buy. Recall che B ci indica dove siamo all'interno delle bande a 1 siamo alla banda superiore ed a 0 siamo alla banda inferiore Così, a 0 8 b ci sta dicendo che noi siamo 80 della salita dalla banda inferiore alla banda superiore un altro modo di guardare che è che siamo nella top 20 della zona tra le bande IFM è una indicatore limitata che corre tra 0 e 100 80 è una lettura molto forte che rappresenta il livello di trigger superiore, simile a un significato a 70 per RSI. So, Metodo II combina la forza dei prezzi con indicatore di potenza per prevedere un aumento dei prezzi, o la debolezza dei prezzi con indicatore di debolezza per prevedere prices. We inferiori ll usano le impostazioni di base Bollinger band di 20 periodi e - due deviazioni standard per impostare i parametri delle IFM abbiamo ll impieghiamo un vecchio lunghezza indicatore di regola dovrebbe essere di circa la metà della lunghezza del periodo di calcolo per le bande Anche se l'origine esatta del questa regola è a me sconosciuta, è probabile che un adattamento di una norma da un'analisi del ciclo che suggerisce di utilizzare medie mobili un quarto della lunghezza del ciclo di sperimentazione dominante ha dimostrato che periodi di un quarto del periodo di calcolo per le bande erano generalmente troppo breve, ma che un periodo mezza lunghezza per gli indicatori funzionava bene come tutto ciò che questi sono ma partendo valori Questo approccio offre numerose varianti è possibile esplorare Inoltre, uno degli ingressi potrebbero essere variate in funzione delle caratteristiche del veicolo di essere ceduto per creare a more adaptive system. Table 19 1 - Method II Variations Volume-Weighted MACD could be substituted for MFI The strength threshold required for both b and the indicator can be varied The speed of the parabolic also can be varied The length parameter for the Bollinger Bands could be adjusted. The main trap to avoid is late entry, since much of the potential may have been used up A problem with Method II is that the risk reward characteristics are harder to quantify, as the move may have been underway for a bit before the signal is issued One approach to avoiding this trap is to wait for a pullback after the signal and then buy the first up day This will miss some setups, but those remaining will have better risk reward ratios. It would be best to test this approach on the types of stocks you actually trade or want to trade, and set the parameters according to the characteristics of those stocks and your own risk reward criteria For example, if you traded very volatile growth stocks you might look at higher levels for the b greater than one is a possibility , MFI and parabolic parameters Higher levels of all three would pick stronger stocks and accelerate the stops more quickly More risk adverse investors should focus on high parabolic parameters, while more patient investors anxious to give these trades more time to work out should focus on smaller parabolic constants which result in the stop-out level rising more slowly. A very interesting adjustment is to start the parabolic not under the entry day as is common, but under the most recent significant low or turning point For example, in buying a bottom the parabolic could be started under the low rather than on the entry day This has the distinct advantage of capturing the character of the most recent trading Using the opposite band as an exit allows these trades to develop the most, but may leave the stop uncomfortably far away for some. This is worth reiterating another variation of this approach is to use these signals as alerts and buy the first pullback after the alert is given This approach will reduce the number of trades--some trades will be missed, but it will also reduce the number of whipsaws In essence this is quite a robust method that should be adaptable to a wide variety of trading styles and temperaments. There is one other idea here that can be important Rational Analysis This Method buys confirmed strength and sells confirmed weakness So wouldn t it be a good idea to presort our universe of candidates by fundamental criteria, creating buy lists and sell lists Then take only buy signals for the stocks on the buy list and sell signals for the stocks on the sell list Such filtering is beyond the scope of this book, but Rational Analysis, the juncture of the sets of fundamental and technical analysis, offers a robust approach to the problems most investors face Prescreening for desirable fundamental candidates or problematic stocks is sure to improve your results. Another approach to filtering signals is to look at the Performance Ratings and take buys on stocks rated 1 or 2 and sell on stocks rated 4 or 5 These are front-weighted, risk-adjusted performance ratings, which can be thought of as relative strength compensated for downside volatility. The method buys strength. Buy when b is greater than 0 8 and MFI is greater than 80.Use a parabolic stop. May anticipate Method I. Explore the variations. Use Rational Analysis. Method III Reversals. Somewhere in the early 1970s the idea of shifting a moving average up and down by a fixed percentage to form an envelope around the price structure caught on All you had to do was multiply the average by one plus the desired percent to get the upper band or divide by one plus the desired percent to get the lower band, which was a computationally easy idea at a time when computation was either time consuming or costly This was the day of columnar pads, adding machines and pencils, and for the lucky, mechanical calculators. Naturally market timers and stock pickers quickly took up the idea as it gave them access to definitions of high and low they could use in their timing operations Oscillators were very much in vogue at the time and this lead to a number of systems comparing the action of price within percent bands to oscillator action Perhaps the best known at the time--and still widely used today--was a system that compared the action of the Dow Jones Industrial Average within bands created by shifting its 21-day moving average up and down four percent to one of two oscillators based on broad market trading statistics The first was a 21-day sum of advancing minus declining issues on the NYSE The second, also from the NYSE, was a 21-day sum of up-volume minus down-volume Tags of the upper band accompanied by negative oscillator readings from either oscillator were taken as sell signals Buy signals were generated by tags of the lower band accompanied by positive oscillator readings from either oscillator Coincident readings from both oscillators served to increase confidence For stocks for which broad market data wasn t available , a volume indicator such as a 21-day version Bostian s Intraday Intensity was used This approach and a myriad of variants remain in use today as useful timing guides. Many modifications to this approach are possible and many have been made My own contribution was to substitute a departure graph for the 21-day summing technique used for the oscillators A departure graph is a graph of the difference of two averages, a short-term average and a long-term average In this case the averages are of daily advances minus declines and daily up-volume minus down-volume and the periods to use for the averages are 21 and 100 The plot is of the short-term average minus the long-term average. The prime benefit of using the departure technique to create the oscillators is that the use of the long-term moving average has the effect of adjusting normalizing for long-term biases in market structure Without this adjustment a simple Advance-Decline oscillator or Up Volume-Down Volume oscillator will likely fool you from time to time However, using the difference between averages very nicely adjusts for the bullish or bearish biases that cause the problem. Choosing the departure technique also means that you can use the widely available MACD calculation to create the oscillators Set the first MACD parameter to 21, the second to 100 and the third to nine This sets the period for the short-term average to 21 days, the period for the long-term average to 100 days and leaves the period for the signal line at the default, nine days The data inputs are advances - declines and up volume-down volume If the program you are using wants the inputs in percents, the first should be 9 , the second 2 and the third 18 Now substitute Bollinger Bands for the percentage bands and you have the core of a very useful reversal system for timing markets. In a similar vein we can use indicators to clarify tops and bottoms and confirm reversals in trend To wit, if we form a W2 bottom with b higher on the retest than on the initial low--a relative W4-- check your volume oscillator, either MFI or VWMACD, to see if it has a similar pattern If it does, then buy the first strong up day if it doesn t, wait and look for another setup. The logic at tops is similar, but we need to be more patient As is typical, the top takes longer and usually presents the classic three or more pushes to a high In a classic formation, b will be lower on each push as will a volume indicator such as Accumulation Distribution After such a pattern develops look at selling meaningful down days where volume and range are greater than average. What we are doing in Method III is clarifying tops and bottoms by involving an independent variable, volume in our analysis via the use of volume indicators to help get a better picture of the shifting nature of supply and demand Is demand increasing across a W bottom If so, we ought to be interested in buying Is supply increasing each time we make a new push to a high If so, we ought to be marshalling our defenses or thinking about shorting if so inclined. The bottom line here is clarification of patterns that are otherwise interesting, but on which you might not have the confidence to act without corroboration. Buy setup lower band tag and the oscillator positive. Sell setup upper band tag and oscillator negative. Use MACD to calculate the breath indicators. Method IV Confirmed Breakouts. Bollinger on Bollinger Bands System IV, a simple and direct approach to confirmed breakouts The basic pattern is a three-day sequence. Day 1 Close inside the band and bandwidth within 25 of lowest bandwidth in 6 months. Day 2 Close outside the band. Day 3 Intraday - Alert not yet confirmed if we trade higher lower for sell patterns than the close of Day 2.End of Day Signal confirmed breakout if we close higher lower than the close of Day 2.In essence we are looking for stocks that are strong weak enough to get outside the bands and then extend their moves. Tales From The Trenches A Simple Bollinger Band Strategy. Figure 1 shows that Intel breaks the lower Bollinger Band and closes below it on December 22 This presented a clear signal that the stock was in oversold territory. Our simple Bollinger Band strategy calls for a close below the lower band followed by an immediate buy the next day The next trading day was not until December 26, which is the time when traders would enter their positions This turned out to be an excellent trade December 26 marked the last time Intel would trade below the lower band From that day forward, Intel soared all the way past the upper Bollinger Band This is a textbook example of what the strategy is looking for. While the price move was not major, this example serves to highlight the conditions that the strategy is looking to profit from For related reading, see Profiting From The Squeeze. Example 2 New York Stock Exchange NYX Another example of a successful attempt using this strategy is found on the chart of the New York Stock Exchange when it broke the lower Bollinger Band on June 12, 2006.NYX was clearly in oversold territory Following the strategy, technical traders would enter their buy orders for NYX on June 13 NYX closed below the lower Bollinger Band for the second day, which may have caused some concern among market participants, but this would be the last time it closed below the lower band for the remainder of the month. This is the ideal scenario that the strategy is looking to capture In Figure 2, the selling pressure was extreme and while the Bollinger Bands adjust for this, June 12 marked the heaviest selling Opening a position on June 13 allowed traders to enter right before the turnaround. Example 3 Yahoo Inc YHOO In a different example, Yahoo broke the lower band on December 20, 2006 The strategy called for an immediate buy of the stock the next trading day. Just like in the previous example, there was still selling pressure on the stock While everyone else was selling, the strategy calls for a buy The break of the lower Bollinger Band signaled an oversold condition That proved correct, as Yahoo soon turned around On December 26, Yahoo again tested the lower band, but did not close below it This would be the last time that Yahoo tested the lower band as it marched upward toward the upper band. Riding the Band Downward As we all know, every strategy has its drawbacks and this one is definitely no exception In the following examples, we ll demonstrate the limitations of this strategy and what can happen when things do not work out as planned. When the strategy is incorrect, the bands are still broken and you ll find that the price continues its decline as it rides the band downward Unfortunately, the price does not rebound as quickly, which can result in significant losses In the long run, the strategy is often correct, but most traders will not be able to withstand the declines that can occur before the correction. Example 4 International Business Machines IBM For example, IBM closed below the lower Bollinger Band on February 26, 2007 The selling pressure was clearly in oversold territory The strategy called for a buy on the stock the next trading day Like the previous examples, the next trading day was a down day this one was a bit unusual in that the selling pressure caused the stock to go down heavily The selling continued well past the day the stock was purchased and the stock continued to close below the lower band for the next four trading days Finally, on March 5, the selling pressure was over and the stock turned around and headed back toward the middle band Unfortunately, by this time the damage was done. Example 5 Apple Computer Inc AAPL In a different example, Apple closed below the lower Bollinger Bands on December 21,2006.The strategy calls for buying Apple shares on December 22 The next day, the stock made a move to the downside The selling pressure continued to take the stock down where it hit an intraday low of 76 77 more than 6 below the entry after only two days from when the position was entered Finally, the oversold condition was corrected on December 27, but for most traders who were unable to withstand a short-term drawdown of 6 in two days, this correction was of little comfort This is case where the selling continued in the face of clear oversold territory During the selloff there was no way to know when it would end. What We Learned The strategy was correct in using the lower Bollinger Band to highlight oversold market conditions These conditions were quickly corrected as the stocks headed back toward the middle Bollinger Band. There are times , however, when the strategy is correct, but the selling pressure continues During these conditions, there is no way of knowing when the selling pressure will end Therefore, a protection needs to be in place once the decision to buy has been made In the NYX example, the stock climbed undaunted after it closed below the lower Bollinger Band a second time The strategy correctly got us into that trade. Both Apple and IBM were different because they did not break the lower band and rebound Instead, they succumbed to further selling pressure and rode the lower band down This can often be very costly In the end, both Apple and IBM did turn around and this proved that the strategy is correct The best strategy to protect us from a trade that will continue to ride the band lower is to use stop-loss orders In researching these trades, it has become clear that a five-point stop would have gotten you out of the bad trades but would have still not gotten you out of the ones that worked To learn more, see The Stop - Loss Order - Make Sure You Use It. Summary Buying on the break of the lower Bollinger Band is a simple strategy that often works In every scenario, the break of the lower band was in oversold territory The timing of the trades seems to be the biggest issue Stocks that break the lower Bollinger Band and enter oversold territory face heavy selling pressure This selling pressure is usually corrected quickly When this pressure is not corrected, the stocks continued to make new lows and continue into oversold territory To effectively use this strategy, a good exit strategy is in order Stop-loss orders are the best way to protect you from a stock that will continue to ride the lower band down and make new lows.1 A statistical measure of the dispersion of returns for a given security or market index Volatility can either be measured. An act the US Congress passed in 1933 as the Banking Act, which prohibited commercial banks from participating in the investment. Nonfarm payroll refers to any job outside of farms, private households and the nonprofit sector The US Bureau of Labor. The currency abbreviation or currency symbol for the Indian rupee INR , the currency of India The rupee is made up of 1.An initial bid on a bankrupt company s assets from an interested buyer chosen by the bankrupt company From a pool of bidders.